Η Σάρα Χέι, γεννημένη το 1987, μεγάλωσε στο Princeton του New Jersey μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της, ο οποίος είναι τραγουδιστής όπερας, και την αδελφή της. Η γιαγιά της ήταν έμπορος τέχνης στη Νέα Υόρκη και ο παππούς της είναι μέλος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Οι γονείς της Hay είναι ερασιτέχνες χορευτές και ψυχολόγοι. Άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα χορού σε ηλικία τριών ετών και εντάχθηκε στη Σχολή Αμερικανικού Μπαλέτου στη Νέα Υόρκη όταν ήταν οκτώ ετών, ενώ αργότερα παρακολούθησε τη Σχολή Μπαλέτου της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση στο American Ballet Theatre. Αργότερα εξήγησε ότι ενώ ήταν δημοφιλής στο κανονικό σχολείο, στη σχολή μπαλέτου θεωρούνταν "χαμένη". επειδή δεν προερχόταν από πλούσιο περιβάλλον. Περιέγραψε τον εαυτό της ως "ταραχοποιό" κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπαλέτο μόνο όταν ήταν έφηβη.
